PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		0.63%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%5.28%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

PJDZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-6.26%
С начала года
0.63%
6 месяцев
4.11%
1 год
16.90%
3 года*
22.99%
5 лет*
13.38%
10 лет*
13.73%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PJDZX и FNSTX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.09

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.08

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

10.64

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между PJDZX и FNSTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и FNSTX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.39%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и FNSTX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-35.82%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.43%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-21.97%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-7.47%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.25%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и FNSTX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.52%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

12.38%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.05%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.92%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.79%

-1.52%