PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPIX с IBRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPIX с IBRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PIPIX (Principal Inflation Protection Fund) and IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, PIPIX returned 2.33%/yr vs 2.43%/yr for IBRIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIPIX charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for IBRIX.

Доходность

Сравнение доходности PIPIX и IBRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у IBRIX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIPIX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции IBRIX немного впереди с 2.43%.

PIPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.37%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.33%

IBRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.87%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPIX и IBRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPIX
Principal Inflation Protection Fund		0.78%6.65%1.65%3.51%-12.09%5.35%10.59%8.06%-1.58%3.02%
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		1.55%6.11%2.09%4.30%-12.63%5.25%11.04%8.32%-1.75%2.71%

Correlation

The correlation between PIPIX and IBRIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.89

The correlation between PIPIX and IBRIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Inflation Protection Fund

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio

Часто сравнивают с PIPIX:
PIPIX с APOIXPIPIX с VTIPXPIPIX с EIRRXPIPIX с VCTPXPIPIX с FSPWXPIPIX с FSTZXPIPIX с IPBAX
Часто сравнивают с IBRIX:
IBRIX с PRAIXIBRIX с DFAAXIBRIX с IFTIXIBRIX с BKIPXIBRIX с BPRIXIBRIX с FSPWXIBRIX с SEIAX

Доходность на риск

PIPIX vs. IBRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPIX
Ранг доходности на риск PIPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBRIX
Ранг доходности на риск IBRIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPIX c IBRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPIXIBRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.53

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.84

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.89

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

4.91

+0.42

PIPIX vs. IBRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа IBRIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPIX и IBRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPIX и IBRIX

Максимальная просадка PIPIX за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки IBRIX в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPIX и IBRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPIXIBRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-15.82%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-4.81%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-5.68%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-15.82%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-15.82%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.97%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.11%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPIX и IBRIX

Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) имеют волатильность 1.30% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPIXIBRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.31%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

7.35%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

8.12%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

7.07%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

5.93%

-0.57%

Сравнение комиссий PIPIX и IBRIX

PIPIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IBRIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPIX и IBRIX

Дивидендная доходность PIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IBRIX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		3.85%3.31%3.87%3.55%4.96%2.68%1.70%2.38%2.51%1.52%0.00%1.41%
PIPIX
Principal Inflation Protection Fund		4.67%4.70%3.41%3.64%6.37%7.34%1.09%1.79%3.00%2.04%0.88%0.83%

Часто задаваемые вопросы

PIPIX and IBRIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRIX has higher volatility (1.31%) compared to PIPIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, PIPIX dropped -25.31% vs IBRIX's -15.82%.

PIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPIX и IBRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор