PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMSX с CMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMSX с CMFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIMSX (Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I) and CMFIX (CM Advisors Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PIMSX returned 3.16%/yr vs 3.18%/yr for CMFIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PIMSX charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for CMFIX.

Доходность

Сравнение доходности PIMSX и CMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMSX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у CMFIX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIMSX имеют среднегодовую доходность 3.16%, а акции CMFIX немного впереди с 3.18%.

PIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.66%
1 год
5.22%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.16%

CMFIX

1 день
0.79%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.64%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.36%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMSX и CMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		1.47%6.08%5.90%7.16%-5.52%0.20%4.58%6.40%-0.53%3.93%
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		0.90%7.75%4.55%12.38%-3.67%3.06%0.88%2.82%-1.63%2.30%

Correlation

The correlation between PIMSX and CMFIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2008 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

CM Advisors Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PIMSX:
PIMSX с PBSMXPIMSX с PIFZXPIMSX с SDMZXPIMSX с VCSHPIMSX с STCIXPIMSX с AIOPIMSX с DBLSX
Часто сравнивают с CMFIX:
CMFIX с CPPAXCMFIX с FOSIXCMFIX с GPARXCMFIX с DLSNXCMFIX с SNSAXCMFIX с BATAXCMFIX с HOBEX

Доходность на риск

PIMSX vs. CMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMSX
Ранг доходности на риск PIMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CMFIX
Ранг доходности на риск CMFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMSX c CMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMSXCMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.94

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.99

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.68

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

18.20

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMSX vs. CMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMSX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMSX и CMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMSXCMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.94

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.82

+0.48

Просадки

Сравнение просадок PIMSX и CMFIX

Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что больше максимальной просадки CMFIX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и CMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMSXCMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-15.96%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-1.64%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.30%

-3.65%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.06%

-4.81%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.69%

-4.81%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.56%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.04%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.42%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMSX и CMFIX

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) составляет 1.00%, в то время как у CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMSXCMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.86%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.37%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.96%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

4.16%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

3.19%

-0.47%

Сравнение комиссий PIMSX и CMFIX

PIMSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CMFIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMSX и CMFIX

Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CMFIX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFIX
CM Advisors Fixed Income Fund		4.80%3.28%3.91%4.21%1.33%2.49%1.63%2.23%3.34%3.74%3.50%1.85%
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		4.65%4.77%4.60%3.66%2.77%1.89%2.92%3.18%3.16%3.23%3.16%3.18%

Часто задаваемые вопросы

PIMSX and CMFIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMFIX has higher volatility (1.86%) compared to PIMSX (1.00%). In terms of maximum drawdown, PIMSX dropped -18.10% vs CMFIX's -15.96%.

PIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMSX и CMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор