Сравнение PIGI.L с RMAP.L
PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) and RMAP.L (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - PIGI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while RMAP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past year, PIGI.L returned 15.64% vs 34.31% for RMAP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PIGI.L charges 0.69%/yr vs 0.22%/yr for RMAP.L.
Доходность
Сравнение доходности PIGI.L и RMAP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGI.L показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у RMAP.L с доходностью 3.85%.
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMAP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIGI.L и RMAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 12.66% |
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 3.85% | 28.57% |
Correlation
The correlation between PIGI.L and RMAP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGI.L vs. RMAP.L — Ранг доходности на риск
PIGI.L
RMAP.L
Сравнение PIGI.L c RMAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGI.L | RMAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.22 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 2.43 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGI.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.70 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.71 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок PIGI.L и RMAP.L
Максимальная просадка PIGI.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки RMAP.L в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGI.L и RMAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGI.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -27.31% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -27.31% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -18.98% | +18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -7.28% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 13.76% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGI.L и RMAP.L
Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) составляет 1.33%, в то время как у HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGI.L | RMAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.08% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 19.92% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 47.58% | -39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 24.84% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 23.73% | -15.27% |
Сравнение комиссий PIGI.L и RMAP.L
PIGI.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RMAP.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGI.L и RMAP.L
Ни PIGI.L, ни RMAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PIGI.L and RMAP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.
PIGI.L is categorized as Technology Equities, while RMAP.L is Precious Metals. PIGI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while RMAP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.69% for PIGI.L and 0.22% for RMAP.L.
Подберите оптимальное распределение для PIGI.L и RMAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор