PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PHYS.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYS.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PHYS.TO (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Over the past 5 years, PHYS.TO returned 18.68%/yr vs 18.66%/yr for XDIV.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PHYS.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYS.TO показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 27.54%.

PHYS.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
-12.88%
С начала года
-6.25%
1 год
20.72%
3 года*
27.93%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.09%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
24.92%
С начала года
27.54%
1 год
45.01%
3 года*
25.78%
5 лет*
18.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYS.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		-6.25%56.35%37.41%10.65%4.96%-5.37%21.38%12.13%4.21%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		27.54%25.04%19.84%11.95%0.49%33.31%-7.53%25.14%-6.74%

Correlation

The correlation between PHYS.TO and XDIV.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

-0.07

The correlation between PHYS.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold Trust

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с PHYS.TO:
PHYS.TO с CGL-C.TOPHYS.TO с MNT.TOPHYS.TO с GLDPHYS.TO с KILO.TOPHYS.TO с ZGLD.TOPHYS.TO с VFV.TOPHYS.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

PHYS.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS.TO
Ранг доходности на риск PHYS.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYS.TOXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
5.30

-4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
7.60

-6.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.11

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

16.28

-15.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

53.00

-51.00

PHYS.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS.TO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 5.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYS.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка PHYS.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS.TO и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYS.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-41.29%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-2.78%

-21.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-10.53%

-13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-17.33%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.72%

0.00%

-23.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.36%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.37%

0.85%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS.TO и XDIV.TO

Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PHYS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYS.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

2.08%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

6.68%

+17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

8.54%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

10.56%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

16.29%

+10.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS.TO и XDIV.TO

PHYS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.11%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%

Часто задаваемые вопросы

PHYS.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYS.TO и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор