Сравнение PHYS.TO с HXE.TO
PHYS.TO (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Over the past 5 years, PHYS.TO returned 20.98%/yr vs 30.04%/yr for HXE.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PHYS.TO и HXE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYS.TO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%.
PHYS.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- —
HXE.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам PHYS.TO и HXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust | 3.75% | 56.35% | 37.41% | 10.65% | 4.96% | -5.37% | 21.38% | 12.13% | 4.21% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 45.06% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 10.05% | -21.37% |
Correlation
The correlation between PHYS.TO and HXE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | -0.06 |
The correlation between PHYS.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск
PHYS.TO
HXE.TO
Сравнение PHYS.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYS.TO | HXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 6.90 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 19.73 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYS.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.24 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.22 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PHYS.TO и HXE.TO
Максимальная просадка PHYS.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS.TO и HXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYS.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.08% | -85.92% | +58.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -10.88% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -25.34% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -28.83% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -3.37% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -30.80% | +22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 3.80% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS.TO и HXE.TO
Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) составляет 5.60%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PHYS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYS.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 9.60% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 18.90% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 23.26% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 29.23% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 33.74% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS.TO и HXE.TO
Ни PHYS.TO, ни HXE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHYS.TO and HXE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHYS.TO и HXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор