Сравнение PHYS.TO с HCAL.TO
PHYS.TO (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Over the past 5 years, PHYS.TO returned 18.68%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PHYS.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYS.TO показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
PHYS.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -12.88%
- С начала года
- -6.25%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 92.37%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYS.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust | -6.25% | 56.35% | 37.41% | 10.65% | 4.96% | -5.37% | -3.42% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between PHYS.TO and HCAL.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | -0.04 |
The correlation between PHYS.TO and HCAL.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
PHYS.TO
HCAL.TO
Сравнение PHYS.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYS.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.94 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 8.72 | -7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 37.70 | -35.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYS.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка PHYS.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYS.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.08% | -35.05% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -10.65% | -13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -18.77% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -35.05% | +10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.72% | -1.00% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.43% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 2.46% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS.TO и HCAL.TO
Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PHYS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYS.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.32% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 14.69% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 16.79% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.30% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 17.01% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS.TO и HCAL.TO
PHYS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% |
PHYS.TO Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYS.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHYS.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор