Сравнение PHYPX с UTBPX
PHYPX (PACE High Yield Investments) and UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) are both mutual funds - PHYPX is a High Yield Bonds fund managed by UBS, while UTBPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS. Over the past 10 years, PHYPX returned 5.32%/yr vs 2.03%/yr for UTBPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PHYPX charges 0.91%/yr vs 1.72%/yr for UTBPX.
Доходность
Сравнение доходности PHYPX и UTBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYPX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у UTBPX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции PHYPX превзошли акции UTBPX по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.03% соответственно.
PHYPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 5.32%
UTBPX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам PHYPX и UTBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYPX PACE High Yield Investments | 1.70% | 7.86% | 8.08% | 12.77% | -11.38% | 3.64% | 7.22% | 12.38% | -2.88% | 7.62% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 1.01% | 6.60% | 1.67% | 6.67% | -11.74% | -1.49% | 6.51% | 10.62% | -2.08% | 4.81% |
Correlation
The correlation between PHYPX and UTBPX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, PHYPX and UTBPX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYPX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск
PHYPX
UTBPX
Сравнение PHYPX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE High Yield Investments (PHYPX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYPX | UTBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.28 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 8.50 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYPX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.47 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.48 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PHYPX и UTBPX
Максимальная просадка PHYPX за все время составила -27.27%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYPX и UTBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYPX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.27% | -16.84% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -2.98% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.32% | -5.33% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -16.84% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.69% | -16.84% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.60% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.03% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.79% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYPX и UTBPX
Текущая волатильность для PACE High Yield Investments (PHYPX) составляет 0.79%, в то время как у UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PHYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYPX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.38% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 3.07% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.06% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 4.88% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.36% | +0.76% |
Сравнение комиссий PHYPX и UTBPX
PHYPX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYPX и UTBPX
Дивидендная доходность PHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности UTBPX в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYPX PACE High Yield Investments | 6.27% | 6.18% | 6.34% | 6.15% | 5.77% | 5.97% | 5.33% | 5.72% | 6.15% | 5.54% | 5.75% | 6.02% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 4.66% | 4.18% | 4.53% | 3.54% | 2.84% | 1.89% | 2.11% | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 1.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYPX and UTBPX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTBPX has higher volatility (1.38%) compared to PHYPX (0.79%). In terms of maximum drawdown, PHYPX dropped -27.27% vs UTBPX's -16.84%.
UTBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYPX и UTBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор