PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTUX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTUX с FRBEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHTUX (Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, PHTUX returned 21.59% vs 26.46% for FRBEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PHTUX charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности PHTUX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTUX показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 12.05%.

PHTUX

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.36%
С начала года
8.29%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.59%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.87%

FRBEX

1 день
-2.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.36%
1 год
26.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTUX и FRBEX

2026 (YTD)20252024
PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund		8.29%19.64%5.74%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		12.05%23.38%3.52%

Correlation

The correlation between PHTUX and FRBEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.95

The correlation between PHTUX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с PHTUX:
PHTUX с PHTYXPHTUX с PLTNXPHTUX с FXAIXPHTUX с SACAXPHTUX с PMTIXPHTUX с FRQAXPHTUX с PTEAX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с ARHVXFRBEX с RFGTXFRBEX с LIWKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FHTKXFRBEX с FIKFX

Доходность на риск

PHTUX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTUX
Ранг доходности на риск PHTUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTUX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTUX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTUX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTUX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHTUXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.03

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.78

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.89

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

12.56

-0.42

PHTUX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTUX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTUX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHTUX и FRBEX

Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTUXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-15.31%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.79%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.46%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-1.78%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.25%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTUX и FRBEX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTUXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.20%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

11.93%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.96%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.14%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.14%

-0.59%

Сравнение комиссий PHTUX и FRBEX

PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTUX и FRBEX

Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FRBEX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.18%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHTUX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund		4.49%4.86%4.44%2.95%9.50%4.59%3.35%4.08%4.51%2.40%2.44%1.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PHTUX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBEX has higher volatility (6.20%) compared to PHTUX (5.23%). In terms of maximum drawdown, PHTUX dropped -31.76% vs FRBEX's -15.31%.

FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTUX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор