Сравнение PHTJX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 7.44% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и FRQHX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTJX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PHTJX
FRQHX
Сравнение PHTJX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.76 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.46 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.49 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и FRQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и FRQHX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и FRQHX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -16.90% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -3.41% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -16.90% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.44% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.88% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.86% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и FRQHX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.11% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.93% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 4.65% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 5.52% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 5.77% | +6.72% |