PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHTJX с FISNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHTJX с FISNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHTJX (Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund) and FISNX (Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PHTJX returned 7.51%/yr vs 4.06%/yr for FISNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PHTJX charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FISNX.

Доходность

Сравнение доходности PHTJX и FISNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHTJX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у FISNX с доходностью 5.70%.

PHTJX

1 день
0.36%
1 месяц
3.84%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.49%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.64%

FISNX

1 день
0.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.03%
1 год
13.22%
3 года*
9.44%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHTJX и FISNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		8.12%15.57%12.67%16.45%-17.37%15.57%15.13%22.69%-8.00%8.92%
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		5.70%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%10.81%14.65%-3.42%5.51%

Correlation

The correlation between PHTJX and FISNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between PHTJX and FISNX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Часто сравнивают с PHTJX:
PHTJX с FIHFXPHTJX с PDEJXPHTJX с PSMIXPHTJX с FRQAXPHTJX с CMNWXPHTJX с FCQTXPHTJX с FRBHX
Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с FHNDXFISNX с VOOFISNX с LINKXFISNX с TRRLXFISNX с FHFDXFISNX с FNGLXFISNX с SWYOX

Доходность на риск

PHTJX vs. FISNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHTJX
Ранг доходности на риск PHTJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHTJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHTJX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHTJX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHTJX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHTJX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHTJX c FISNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHTJXFISNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.68

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.91

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.41

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

14.81

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHTJX vs. FISNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHTJX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISNX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHTJX и FISNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTJXFISNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.88

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PHTJX и FISNX

Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки FISNX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и FISNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTJXFISNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-18.11%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-3.91%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-5.77%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-18.11%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.46%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.90%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PHTJX и FISNX

Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTJXFISNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.99%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

4.18%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

4.98%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

6.42%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

6.42%

+6.09%

Сравнение комиссий PHTJX и FISNX

PHTJX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FISNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHTJX и FISNX

Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FISNX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		4.01%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%0.00%0.00%
PHTJX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund		4.33%4.68%4.09%3.37%8.44%4.96%3.98%3.71%4.01%2.31%1.99%1.67%

Часто задаваемые вопросы

PHTJX and FISNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHTJX has higher volatility (2.70%) compared to FISNX (1.99%). In terms of maximum drawdown, PHTJX dropped -27.17% vs FISNX's -18.11%.

FISNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHTJX и FISNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор