Сравнение PHSTX с PDFDX
PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) and PDFDX (Perkins Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSTX returned 8.58%/yr vs 9.82%/yr for PDFDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSTX charges 1.05%/yr vs 2.50%/yr for PDFDX.
Доходность
Сравнение доходности PHSTX и PDFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHSTX показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у PDFDX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям PDFDX по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.82% соответственно.
PHSTX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.58%
PDFDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам PHSTX и PDFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -4.12% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
PDFDX Perkins Discovery Fund | 1.98% | 9.94% | 19.19% | 10.77% | -39.93% | 2.11% | 62.16% | 15.01% | 22.19% | 11.58% |
Correlation
The correlation between PHSTX and PDFDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 1998 г. | 0.52 |
The correlation between PHSTX and PDFDX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSTX vs. PDFDX — Ранг доходности на риск
PHSTX
PDFDX
Сравнение PHSTX c PDFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Perkins Discovery Fund (PDFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSTX | PDFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.28 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSTX | PDFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PHSTX и PDFDX
Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки PDFDX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и PDFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSTX | PDFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -67.44% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -22.11% | +12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -31.75% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -59.95% | +39.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.51% | -62.70% | +37.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -34.65% | +26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -25.72% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 7.80% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSTX и PDFDX
Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.04%, в то время как у Perkins Discovery Fund (PDFDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSTX | PDFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.50% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 18.09% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 26.02% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 29.80% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 28.96% | -13.18% |
Сравнение комиссий PHSTX и PDFDX
PHSTX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PDFDX в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSTX и PDFDX
Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PDFDX в 9.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDFDX Perkins Discovery Fund | 9.60% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 31.11% | 1.71% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.86% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
PHSTX and PDFDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDFDX has higher volatility (6.50%) compared to PHSTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, PHSTX dropped -45.51% vs PDFDX's -67.44%.
PDFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHSTX и PDFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор