Сравнение PHSP.L с COPA.L
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHSP.L returned 16.46%/yr vs 11.12%/yr for COPA.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и COPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции COPA.L по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.12% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
COPA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.70%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
COPA.L WisdomTree Copper | 14.40% | 26.65% | 6.64% | -2.47% | -3.31% | 25.53% | 17.85% | 0.91% | -15.65% | 15.87% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and COPA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, PHSP.L and COPA.L have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
PHSP.L
COPA.L
Сравнение PHSP.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.30 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 2.87 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.96 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и COPA.L
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки COPA.L в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -58.32% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -23.82% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -23.82% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -26.80% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -31.28% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.72% | -2.27% | -31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -25.46% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.73% | 10.84% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и COPA.L
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 8.17% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.17% | 17.79% | +33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.02% | 32.35% | +21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 24.65% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 22.69% | +6.55% |
Сравнение комиссий PHSP.L и COPA.L
И PHSP.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и COPA.L
Ни PHSP.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and COPA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHSP.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
PHSP.L is categorized as Silver, while COPA.L is Metals. PHSP.L tracks LBMA Silver Price, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор