PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHPP.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHPP.L с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHPP.L (WisdomTree Physical Precious Metals) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PHPP.L is a Precious Metals fund tracking the Precious Metals Basket, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PHPP.L returned 25.31%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PHPP.L charges 0.44%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности PHPP.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHPP.L торгуется в GBp, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHPP.L показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.

PHPP.L

1 день
0.37%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.99%
6 месяцев
8.68%
1 год
50.74%
3 года*
25.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
13.52%

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.11%
С начала года
30.79%
6 месяцев
27.44%
1 год
49.35%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPP.L и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.99%72.45%17.27%-8.55%-1.13%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%

Correlation

The correlation between PHPP.L and ENGW.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.12

The correlation between PHPP.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с PHPP.L:
PHPP.L с SGLN.LPHPP.L с GSGPHPP.L с VWRA.LPHPP.L с SGLP.LPHPP.L с GDXPHPP.L с GLDPHPP.L с XDEQ.L
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

PHPP.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHPP.L
Ранг доходности на риск PHPP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPP.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHPP.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.30

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.76

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.34

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

11.05

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHPP.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPP.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGW.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPP.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHPP.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.30

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.61

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PHPP.L и ENGW.L

Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHPP.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-21.65%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-14.56%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-21.40%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-7.57%

-14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-8.76%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

4.41%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPP.L и ENGW.L

WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеют волатильность 7.69% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHPP.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.05%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

18.04%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.86%

21.21%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

22.79%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

22.79%

-2.95%

Сравнение комиссий PHPP.L и ENGW.L

PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPP.L и ENGW.L

Ни PHPP.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PHPP.L and ENGW.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for PHPP.L.

PHPP.L is categorized as Precious Metals, while ENGW.L is Energy Equities. PHPP.L tracks Precious Metals Basket, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.44% for PHPP.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPP.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор