Сравнение PHPP.L с AIGP.L
PHPP.L (WisdomTree Physical Precious Metals) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds from WisdomTree - PHPP.L tracks the Precious Metals Basket while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHPP.L returned 13.52%/yr vs 12.86%/yr for AIGP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHPP.L charges 0.44%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.
Доходность
Сравнение доходности PHPP.L и AIGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHPP.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHPP.L показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHPP.L имеют среднегодовую доходность 13.52%, а акции AIGP.L немного отстают с 12.86%.
PHPP.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 50.74%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.52%
AIGP.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 49.76%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам PHPP.L и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 0.99% | 72.45% | 17.27% | -8.55% | 11.64% | -10.26% | 22.29% | 22.41% | 5.44% | 5.38% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 4.75% | 65.90% | 25.41% | 2.42% | 10.92% | -6.87% | 20.42% | 11.65% | 0.94% | -1.68% |
Correlation
The correlation between PHPP.L and AIGP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.68 |
Over the past year, PHPP.L and AIGP.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPP.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
PHPP.L
AIGP.L
Сравнение PHPP.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHPP.L | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.36 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.07 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHPP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PHPP.L и AIGP.L
Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, примерно равная максимальной просадке AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и AIGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | -51.55% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -21.00% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -21.00% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -21.00% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.89% | -23.05% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -18.44% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -19.70% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 8.17% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPP.L и AIGP.L
WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) имеют волатильность 7.69% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPP.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.75% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 26.85% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 29.66% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 21.10% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.20% | -0.36% |
Сравнение комиссий PHPP.L и AIGP.L
PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPP.L и AIGP.L
Ни PHPP.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PHPP.L and AIGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PHPP.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHPP.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.
PHPP.L tracks Precious Metals Basket, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. Their fees differ too: 0.44% for PHPP.L and 0.49% for AIGP.L.
Подберите оптимальное распределение для PHPP.L и AIGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор