PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHPP.L с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PHPP.L и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHPP.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHPP.L показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHPP.L имеют среднегодовую доходность 13.52%, а акции AIGP.L немного отстают с 12.86%.


PHPP.L

1 день
0.37%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.99%
6 месяцев
8.68%
1 год
50.74%
3 года*
25.31%
5 лет*
12.75%
10 лет*
13.52%

AIGP.L

1 день
0.40%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.75%
6 месяцев
11.11%
1 год
49.76%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.97%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHPP.L и AIGP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals
0.99%72.45%17.27%-8.55%11.64%-10.26%22.29%22.41%5.44%5.38%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals
4.75%65.90%25.41%2.42%10.92%-6.87%20.42%11.65%0.94%-1.68%

Correlation

The correlation between PHPP.L and AIGP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.68

Over the past year, PHPP.L and AIGP.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Precious Metals

Доходность на риск

PHPP.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHPP.L
Ранг доходности на риск PHPP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHPP.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHPP.LAIGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.36

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

6.07

-1.06

PHPP.L vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHPP.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGP.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHPP.L и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHPP.LAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PHPP.L и AIGP.L

Максимальная просадка PHPP.L за все время составила -49.43%, примерно равная максимальной просадке AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPP.L и AIGP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHPP.LAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-51.55%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.37%

-21.00%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-21.00%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-21.00%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.89%

-23.05%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.56%

-18.44%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-19.70%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

8.17%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHPP.L и AIGP.L

WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) имеют волатильность 7.69% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHPP.LAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.75%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

26.85%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.86%

29.66%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.10%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

20.20%

-0.36%

Сравнение комиссий PHPP.L и AIGP.L

PHPP.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии AIGP.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHPP.L и AIGP.L

Ни PHPP.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, PHPP.L and AIGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PHPP.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PHPP.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.

PHPP.L tracks Precious Metals Basket, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. Their fees differ too: 0.44% for PHPP.L and 0.49% for AIGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHPP.L и AIGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор