Сравнение PHP.L с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primary Health Properties (PHP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHP.L и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHP.L и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP.L Primary Health Properties | -2.66% | 13.36% | -3.49% | 0.11% | -23.05% | 3.17% | -0.83% | 50.58% | -0.19% | 10.16% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.16% | 14.20% | 19.87% | 15.71% | -9.19% | 20.90% | 12.32% | 20.51% | -3.73% | 13.60% |
Разные валюты инструментов
PHP.L торгуется в GBp, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHP.L показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции PHP.L уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 4.63% против 12.38% соответственно.
PHP.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 4.63%
VWRL.AS
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHP.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
PHP.L
VWRL.AS
Сравнение PHP.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primary Health Properties (PHP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHP.L | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.26 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.75 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.09 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 16.38 | -15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHP.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.78 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PHP.L и VWRL.AS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHP.L и VWRL.AS
Дивидендная доходность PHP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности VWRL.AS в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP.L Primary Health Properties | 7.84% | 7.25% | 7.40% | 6.45% | 5.87% | 4.10% | 3.86% | 3.50% | 4.86% | 4.50% | 4.62% | 4.65% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PHP.L и VWRL.AS
Максимальная просадка PHP.L за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHP.L и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHP.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -33.27% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -13.16% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.78% | -21.00% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -33.27% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -3.97% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -4.43% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.62% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHP.L и VWRL.AS
Primary Health Properties (PHP.L) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PHP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHP.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.59% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 8.45% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 14.87% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 13.31% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 14.67% | +5.06% |