Сравнение PHGP.L с SGLS.L
PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both Precious Metals funds - PHGP.L tracks the Gold while SGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, PHGP.L returned 19.54%/yr vs 17.34%/yr for SGLS.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHGP.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | -8.33% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
Correlation
The correlation between PHGP.L and SGLS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.68 |
Over the past year, PHGP.L and SGLS.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
SGLS.L
Сравнение PHGP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.71 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.48 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.90 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и SGLS.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGP.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -21.94% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -17.93% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -17.93% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -21.94% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -15.99% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -6.98% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 6.84% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и SGLS.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 5.10%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.40% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 21.65% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 24.68% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.91% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.29% | -2.49% |
Сравнение комиссий PHGP.L и SGLS.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и SGLS.L
Ни PHGP.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PHGP.L and SGLS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLS.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLS.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.
PHGP.L tracks Gold, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор