PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGVFX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGVFX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Global Value Fund (PGVFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PGVFX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Global Value Fund (PGVFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGVFX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGVFX
Polaris Global Value Fund		5.74%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%20.60%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PGVFX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PGVFX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.79% соответственно.

PGVFX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.74%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.67%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.74%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polaris Global Value Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с GWOAXPGVFX с UCEQXPGVFX с MVGIXPGVFX с RTXAXPGVFX с GQFPXPGVFX с GCCHX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с GIDGXSSGLX с VOOSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий PGVFX и SSGLX

PGVFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

PGVFX
Polaris Global Value Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

PGVFX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGVFX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGVFXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.76

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.37

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.35

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

9.17

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGVFX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGVFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGVFX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGVFXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.76

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между PGVFX и SSGLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGVFX и SSGLX

Дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.89%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PGVFX и SSGLX

Максимальная просадка PGVFX за все время составила -68.09%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGVFX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGVFXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.09%

-35.88%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.22%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-30.08%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.26%

-35.88%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-9.15%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-8.32%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PGVFX и SSGLX

Текущая волатильность для Polaris Global Value Fund (PGVFX) составляет 5.37%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGVFXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.71%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.18%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.57%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

14.51%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.15%

-0.33%