Сравнение PGNAX с GAGEX
PGNAX (PGIM Jennison Natural Resources Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PGNAX returned 10.27%/yr vs 6.45%/yr for GAGEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PGNAX charges 1.27%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.
Доходность
Сравнение доходности PGNAX и GAGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGNAX показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции PGNAX превзошли акции GAGEX по среднегодовой доходности: 10.27% против 6.45% соответственно.
PGNAX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 10.27%
GAGEX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам PGNAX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 11.62% | 38.58% | 0.80% | -2.22% | 24.40% | 27.22% | 11.22% | 16.50% | -27.87% | 4.99% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 21.38% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Correlation
The correlation between PGNAX and GAGEX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2004 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PGNAX and GAGEX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGNAX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
PGNAX
GAGEX
Сравнение PGNAX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGNAX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.56 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 10.18 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGNAX и GAGEX
Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, примерно равная максимальной просадке GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и GAGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGNAX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.46% | -78.90% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.74% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -23.67% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -26.42% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -69.98% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -13.74% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.20% | -29.16% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.45% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGNAX и GAGEX
PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGNAX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.93% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 15.67% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 18.92% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 23.67% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.46% | 27.24% | -0.78% |
Сравнение комиссий PGNAX и GAGEX
PGNAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGNAX и GAGEX
Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GAGEX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.33% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund | 0.86% | 0.96% | 0.98% | 1.93% | 2.75% | 0.84% | 1.32% | 1.78% | 1.59% | 0.00% | 1.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGNAX and GAGEX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGNAX has higher volatility (8.56%) compared to GAGEX (6.93%). In terms of maximum drawdown, PGNAX dropped -76.46% vs GAGEX's -78.90%.
GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGNAX и GAGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор