Сравнение PGJZX с GGINX
PGJZX (PGIM Jennison Global Infrastructure Fund) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, PGJZX returned 10.41%/yr vs 10.75%/yr for GGINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PGJZX charges 1.17%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.
Доходность
Сравнение доходности PGJZX и GGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGJZX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у GGINX с доходностью 12.11%.
PGJZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 8.91%
GGINX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGJZX и GGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGJZX PGIM Jennison Global Infrastructure Fund | 10.05% | 18.41% | 17.13% | 5.85% | -7.82% | 15.06% | 1.98% | 28.89% | -8.57% | 18.81% |
GGINX Goldman Sachs Global Infrastructure Fund | 12.11% | 15.18% | 28.43% | 5.00% | -8.51% | 16.49% | -3.81% | 31.50% | -8.99% | 11.75% |
Correlation
The correlation between PGJZX and GGINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between PGJZX and GGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGJZX vs. GGINX — Ранг доходности на риск
PGJZX
GGINX
Сравнение PGJZX c GGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGJZX | GGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.02 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 8.06 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGJZX и GGINX
Максимальная просадка PGJZX за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJZX и GGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGJZX | GGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -35.80% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -5.59% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -15.39% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.56% | -24.21% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.53% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.86% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.08% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGJZX и GGINX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) составляет 3.18%, в то время как у Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PGJZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGJZX | GGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.70% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.14% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 11.04% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 19.75% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.93% | -3.22% |
Сравнение комиссий PGJZX и GGINX
PGJZX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GGINX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGJZX и GGINX
Дивидендная доходность PGJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности GGINX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGINX Goldman Sachs Global Infrastructure Fund | 6.10% | 6.26% | 30.25% | 2.67% | 0.89% | 1.86% | 1.75% | 2.04% | 1.98% | 2.53% | 0.00% | 0.00% |
PGJZX PGIM Jennison Global Infrastructure Fund | 6.36% | 7.18% | 9.95% | 1.59% | 3.30% | 7.77% | 1.17% | 1.58% | 2.13% | 1.35% | 1.71% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
PGJZX and GGINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGINX has higher volatility (3.70%) compared to PGJZX (3.18%). In terms of maximum drawdown, PGJZX dropped -36.64% vs GGINX's -35.80%.
GGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGJZX и GGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор