Сравнение PGBIX с DGFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и DGFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 3.93% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.68% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
DGFFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и DGFFX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.
Доходность на риск
PGBIX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
PGBIX
DGFFX
Сравнение PGBIX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | DGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.22 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.69 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.67 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 7.61 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.22 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.53 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и DGFFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и DGFFX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.20% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и DGFFX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и DGFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -12.69% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -2.35% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -8.17% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.98% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.34% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и DGFFX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.78% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 1.43% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.31% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 2.38% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.60% | +0.35% |