PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 8.64% против 27.10% соответственно.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between PG and SMSN.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.05

The correlation between PG and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

SMSN.L:

$1.39T

EPS

PG:

$5.23

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

PG:

27.76

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

PG:

6.79

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

PG:

4.07

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

PG:

6.50

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

PG vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
7.44

-7.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
5.67

-6.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.74

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

17.15

-17.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

56.85

-57.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

7.44

-7.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PG и SMSN.L

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-55.59%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-21.96%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-44.52%

+23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-49.12%

+25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-54.44%

+30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-12.96%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-17.36%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

6.62%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и SMSN.L

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

23.24%

-16.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

43.27%

-27.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

50.70%

-32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

34.66%

-16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

32.88%

-13.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и SMSN.L

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
21.24B
133.87T
(PG) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
49.5%
61.2%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

PG and SMSN.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор