PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 17.63%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 8.96% против 17.63% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

NOVO-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-8.95%
1 год
-41.84%
3 года*
6.83%
5 лет*
19.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between PG and NOVO-B.CO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.16

The correlation between PG and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

PG vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.77

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-0.89

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.79

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.17

+0.49

PG vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и NOVO-B.CO

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-74.86%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-54.48%

+38.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-74.86%

+53.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-74.86%

+51.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-74.86%

+51.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-67.88%

+54.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-12.38%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

36.72%

-27.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.08%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

40.71%

-25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

55.70%

-36.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

58.93%

-41.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

45.48%

-26.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

PG and NOVO-B.CO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор