PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с 1810.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с 1810.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and 1810.HK (Xiaomi Corp) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while 1810.HK operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, PG returned 4.73%/yr vs -1.61%/yr for 1810.HK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PG и 1810.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Xiaomi Corp (1810.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PG торгуется в USD, в то время как 1810.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1810.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у 1810.HK с доходностью -33.78%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

1810.HK

1 день
1.41%
1 месяц
-17.43%
С начала года
-33.78%
6 месяцев
-39.41%
1 год
-49.47%
3 года*
33.78%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и 1810.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%17.99%
1810.HK
Xiaomi Corp		-33.78%13.72%122.28%42.62%-42.22%-43.13%208.09%-16.13%-22.00%

Correlation

The correlation between PG and 1810.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Xiaomi Corp

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с 1810.HK:
1810.HK с 1211.HK1810.HK с 9988.HK1810.HK с 0992.HK1810.HK с 9961.HK1810.HK с 0005.HK1810.HK с BYD1810.HK с 0388.HK

Доходность на риск

PG vs. 1810.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
1810.HK
Ранг доходности на риск 1810.HK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1810.HK: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1810.HK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1810.HK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1810.HK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c 1810.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Xiaomi Corp (1810.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PG1810.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-1.43

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-2.36

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.74

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.89

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.51

+0.83

PG vs. 1810.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа 1810.HK равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и 1810.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и 1810.HK

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки 1810.HK в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и 1810.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PG1810.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-76.36%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-56.97%

+41.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-56.97%

+35.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-70.98%

+47.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-56.36%

+43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-42.10%

+29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

32.95%

-24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и 1810.HK

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Xiaomi Corp (1810.HK) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 1810.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PG1810.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.98%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

26.23%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

35.45%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

44.22%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

45.80%

-26.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и 1810.HK

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как 1810.HK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1810.HK
Xiaomi Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и 1810.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Xiaomi Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PG значения в USD, 1810.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PG and 1810.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и 1810.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор