Сравнение PFMN.TO с MIX.TO
PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while MIX.TO is a Diversified Portfolio fund tracking the Solactive Hamilton Mixed Asset Index. PFMN.TO is actively managed, while MIX.TO is passively managed. Over the past year, PFMN.TO returned 4.83% vs 28.22% for MIX.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.00%/yr for MIX.TO.
Доходность
Сравнение доходности PFMN.TO и MIX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFMN.TO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у MIX.TO с доходностью 8.73%.
PFMN.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
MIX.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFMN.TO и MIX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 1.68% | 3.96% |
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 8.73% | 25.24% |
Correlation
The correlation between PFMN.TO and MIX.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFMN.TO vs. MIX.TO — Ранг доходности на риск
PFMN.TO
MIX.TO
Сравнение PFMN.TO c MIX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMN.TO | MIX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.65 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 11.04 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMN.TO | MIX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.21 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.58 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок PFMN.TO и MIX.TO
Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки MIX.TO в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и MIX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFMN.TO | MIX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -10.71% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -10.71% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.19% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.38% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.56% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMN.TO и MIX.TO
Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.71%, в то время как у Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFMN.TO | MIX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.01% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 10.52% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 12.83% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 12.61% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 12.61% | -2.83% |
Сравнение комиссий PFMN.TO и MIX.TO
PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии MIX.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMN.TO и MIX.TO
Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MIX.TO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 1.56% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFMN.TO PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund | 0.78% | 0.80% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PFMN.TO and MIX.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIX.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIX.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.
PFMN.TO is categorized as Long-Short, while MIX.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Picton Mahoney and Hamilton. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.00% for MIX.TO.
Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и MIX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор