PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFFX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFFX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-5.31%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%39.08%

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%.

PFFFX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-2.74%
1 год
15.45%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFADXPFFFX с FGIAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий PFFFX и SSGLX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

PFFFX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.56

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.12

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.00

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.90

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.37

+0.47

Корреляция

Корреляция между PFFFX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и SSGLX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.71%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и SSGLX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-35.88%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.22%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-30.08%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-10.87%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.32%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и SSGLX

Текущая волатильность для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) составляет 5.03%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.44%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.02%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.49%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.49%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.15%

+0.47%