PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEY.TO с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, PEY.TO returned 3.14%/yr vs 14.86%/yr for GWO.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у GWO.TO с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям GWO.TO по среднегодовой доходности: 3.14% против 14.86% соответственно.

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
8.18%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
69.48%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%

Correlation

The correlation between PEY.TO and GWO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between PEY.TO and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEY.TO:

CA$5.26B

GWO.TO:

CA$75.72B

EPS

PEY.TO:

CA$2.32

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

PEY.TO:

10.88

GWO.TO:

17.20

Коэффициент PEG

PEY.TO:

0.28

GWO.TO:

1.91

Коэффициент P/S

PEY.TO:

4.40

GWO.TO:

2.21

Коэффициент P/B

PEY.TO:

1.76

GWO.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

PEY.TO:

CA$1.18B

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEY.TO:

CA$617.43M

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

PEY.TO:

CA$989.15M

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

PEY.TO vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEY.TOGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
4.24

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
5.15

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.77

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.76

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

21.70

-17.05

PEY.TO vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GWO.TO равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и GWO.TO

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки GWO.TO в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TOGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-67.52%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-12.34%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-12.82%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-27.64%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-44.96%

-51.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

0.00%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-11.31%

-25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

3.27%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и GWO.TO

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TOGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.80%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

12.35%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

16.77%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

16.64%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.23%

20.75%

+22.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY.TO и GWO.TO

Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности GWO.TO в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEY.TO и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
397.42M
7.73B
(PEY.TO) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEY.TO и GWO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peyto Exploration & Development Corp. и Great-West Lifeco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
56.2%
46.9%
Активы портфеля
PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and GWO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор