PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMD.L с LEMB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMD.L с LEMB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs 1.16%/yr for LEMB.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.

Доходность

Сравнение доходности PEMD.L и LEMB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у LEMB.L с доходностью 1.79%.

PEMD.L

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.53%
3 года*
9.49%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.31%
1 год
10.70%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMD.L и LEMB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist		1.58%12.80%6.20%10.59%-16.57%-2.57%5.25%13.26%-4.53%1.11%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%12.48%0.66%9.26%-16.61%-2.23%4.28%13.91%-4.52%1.33%

Correlation

The correlation between PEMD.L and LEMB.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between PEMD.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с PEMD.L:
PEMD.L с EMDL.LPEMD.L с SEML.LPEMD.L с SEMC.LPEMD.L с XUEB.LPEMD.L с EMLI.LPEMD.L с VEMA.LPEMD.L с EMDG.L
Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с EMGB.LLEMB.L с UBXX.L

Доходность на риск

PEMD.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMD.L
Ранг доходности на риск PEMD.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMD.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMD.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMD.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMD.LLEMB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.04

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.15

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.86

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

11.44

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMD.L vs. LEMB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMD.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMD.L и LEMB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMD.LLEMB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PEMD.L и LEMB.L

Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, примерно равная максимальной просадке LEMB.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и LEMB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMD.LLEMB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-27.40%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-3.74%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-8.59%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-26.85%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.02%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.90%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.94%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMD.L и LEMB.L

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMD.LLEMB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.05%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.20%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

5.25%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

8.89%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

10.18%

+0.99%

Сравнение комиссий PEMD.L и LEMB.L

PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LEMB.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMD.L и LEMB.L

Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности LEMB.L в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist		5.45%5.49%5.83%5.54%4.94%3.93%3.60%4.99%5.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PEMD.L and LEMB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.30% for LEMB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и LEMB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор