Сравнение PEMD.L с FTWG.L
PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - PEMD.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, PEMD.L returned 10.53% vs 28.63% for FTWG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEMD.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.60%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMD.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.58% | 12.80% | 6.20% | 6.60% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.60% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Correlation
The correlation between PEMD.L and FTWG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between PEMD.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMD.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
FTWG.L
Сравнение PEMD.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.13 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 13.65 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.46 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.59 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и FTWG.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -16.89% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -9.20% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.72% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -1.90% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.11% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) составляет 2.41%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.49% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 9.01% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 11.73% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 13.13% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 13.13% | -1.96% |
Сравнение комиссий PEMD.L и FTWG.L
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и FTWG.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FTWG.L в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
PEMD.L and FTWG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PEMD.L.
PEMD.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while FTWG.L is Global Equities. PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор