Сравнение PEMD.L с EMGB.L
PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs 1.19%/yr for EMGB.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности PEMD.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEMD.L торгуется в USD, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 0.99%.
PEMD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMD.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 1.58% | 12.80% | 6.20% | 10.59% | -16.57% | -2.57% | 5.25% | 13.26% | -4.53% | 1.11% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.99% | 18.54% | -2.61% | 9.78% | -10.08% | -9.53% | 2.25% | 10.35% | -8.61% | 2.75% |
Correlation
The correlation between PEMD.L and EMGB.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMD.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
PEMD.L
EMGB.L
Сравнение PEMD.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMD.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.45 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 4.89 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMD.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PEMD.L и EMGB.L
Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, примерно равная максимальной просадке EMGB.L в -27.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMD.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -27.18% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -6.25% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -8.96% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -25.02% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.69% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -9.88% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.86% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMD.L и EMGB.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMD.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.23% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 5.66% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.72% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.31% | 8.69% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 9.36% | +1.81% |
Сравнение комиссий PEMD.L и EMGB.L
PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMD.L и EMGB.L
Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMD.L Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5.45% | 5.49% | 5.83% | 5.54% | 4.94% | 3.93% | 3.60% | 4.99% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
PEMD.L and EMGB.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEMD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEMD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор