PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDODX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDODX с PWJZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDODX (Prudential Day One 2065 Fund) and PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) are both mutual funds - PDODX is a Target Retirement Date fund managed by PGIM, while PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PDODX returned 10.48%/yr vs 2.64%/yr for PWJZX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PDODX charges 0.41%/yr vs 0.90%/yr for PWJZX.

Доходность

Сравнение доходности PDODX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2065 Fund (PDODX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDODX показывает доходность 12.28%, а PWJZX немного выше – 12.61%.

PDODX

1 день
0.38%
1 месяц
1.53%
С начала года
12.28%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.28%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

PWJZX

1 день
0.00%
1 месяц
2.87%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.50%
1 год
13.91%
3 года*
12.72%
5 лет*
2.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDODX и PWJZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDODX
Prudential Day One 2065 Fund		12.28%19.61%17.63%17.95%-15.68%19.67%11.27%1.07%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		12.61%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%1.33%

Correlation

The correlation between PDODX and PWJZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.81

The correlation between PDODX and PWJZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2065 Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PDODX:
PDODX с LTIUXPDODX с FFSDXPDODX с FHUEXPDODX с FCTKXPDODX с PDBZXPDODX с DRILXPDODX с FFGZX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с MIEIXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Доходность на риск

PDODX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDODX
Ранг доходности на риск PDODX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDODX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDODX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDODX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDODX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDODX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDODX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2065 Fund (PDODX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDODXPWJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.63

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.05

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.78

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

2.75

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDODX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDODX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDODX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDODXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.63

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PDODX и PWJZX

Максимальная просадка PDODX за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDODX и PWJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDODXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-48.22%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-18.08%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-20.18%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.13%

-48.22%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.54%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-13.05%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

5.09%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PDODX и PWJZX

Текущая волатильность для Prudential Day One 2065 Fund (PDODX) составляет 3.69%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что PDODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDODXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

9.76%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

19.65%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

22.19%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

22.25%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.04%

-1.69%

Сравнение комиссий PDODX и PWJZX

PDODX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDODX и PWJZX

Дивидендная доходность PDODX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности PWJZX в 0.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDODX
Prudential Day One 2065 Fund		2.36%2.65%10.76%1.61%4.74%7.97%0.74%0.47%0.00%0.00%0.00%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.16%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%

Часто задаваемые вопросы

PDODX and PWJZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (9.76%) compared to PDODX (3.69%). In terms of maximum drawdown, PDODX dropped -34.89% vs PWJZX's -48.22%.

PDODX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDODX и PWJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор