Сравнение PDKFX с FCQTX
PDKFX (Prudential Day One 2055 Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDKFX returned 12.20%/yr vs 9.97%/yr for FCQTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PDKFX charges 0.25%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности PDKFX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDKFX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 10.65%.
PDKFX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
FCQTX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDKFX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDKFX Prudential Day One 2055 Fund | 12.10% | 19.18% | 26.86% | 18.21% | -15.57% | 19.61% | 46.04% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 10.65% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Correlation
The correlation between PDKFX and FCQTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between PDKFX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDKFX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
PDKFX
FCQTX
Сравнение PDKFX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2055 Fund (PDKFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDKFX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.61 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 11.86 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDKFX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.12 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PDKFX и FCQTX
Максимальная просадка PDKFX за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDKFX и FCQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDKFX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -27.34% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.83% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -15.53% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.97% | -27.34% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.45% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -5.88% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.16% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDKFX и FCQTX
Prudential Day One 2055 Fund (PDKFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 3.57% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDKFX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.59% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.64% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 12.03% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 14.72% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 15.04% | +5.57% |
Сравнение комиссий PDKFX и FCQTX
PDKFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDKFX и FCQTX
Дивидендная доходность PDKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FCQTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.22% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDKFX Prudential Day One 2055 Fund | 3.56% | 3.99% | 24.13% | 3.12% | 5.29% | 31.77% | 2.00% | 4.97% | 6.17% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PDKFX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCQTX has higher volatility (3.59%) compared to PDKFX (3.57%). In terms of maximum drawdown, PDKFX dropped -40.97% vs FCQTX's -27.34%.
PDKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDKFX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор