- ISIN
- US74445D2817
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDKFX
Prudential Day One 2055 Fund (PDKFX) прибавил 14.7% с начала года. Текущая цена акции PDKFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDKFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,796.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Prudential Day One 2055 Fund (PDKFX) показал доход в 14.70% с начала года и 25.17% за последние 12 месяцев.
Prudential Day One 2055 Fund
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 14.70%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PDKFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDKFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | 2.36% | -6.37% | 8.86% | 3.77% | 0.80% | -0.79% | 2.54% | 14.70% | ||||
| 2025 | 3.07% | -0.45% | -3.09% | 0.19% | 4.86% | 4.01% | 0.26% | 3.25% | 2.81% | 1.45% | 0.71% | 0.87% | 19.18% |
| 2024 | -0.37% | 3.92% | 3.05% | -3.57% | 4.25% | 0.95% | 2.32% | 2.27% | 1.97% | -2.42% | 3.55% | 8.66% | 26.86% |
| 2023 | 7.14% | -2.99% | 1.64% | 0.91% | -1.80% | 5.70% | 3.37% | -2.52% | -4.02% | -3.09% | 8.22% | 5.30% | 18.21% |
| 2022 | -3.85% | -1.69% | 1.54% | -6.68% | 0.67% | -8.63% | 7.05% | -3.88% | -9.38% | 6.23% | 7.96% | -4.19% | -15.57% |
| 2021 | 0.23% | 3.08% | 3.37% | 4.12% | 1.53% | 0.55% | 0.88% | 1.96% | -3.71% | 4.33% | -2.57% | 4.65% | 19.61% |
Метрики бенчмарка
Prudential Day One 2055 Fund has an annualized alpha of 3.63%, beta of 0.71, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 83.87% of S&P 500 Index downside but only 82.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.63%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 82.97%
- Участие в снижении
- 83.87%
Комиссия
Комиссия PDKFX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDKFX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Day One 2055 Fund (PDKFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDKFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.50 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 10.58 | +1.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Day One 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $2.59 | $0.34 | $0.50 | $3.72 | $0.26 | $0.59 | $0.62 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.99% | 24.13% | 3.12% | 5.29% | 31.77% | 2.00% | 4.97% | 6.17% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Day One 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Day One 2055 Fund показал максимальную просадку в 40.97%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 577 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.97%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 2y 3mo | 3y 26dдек. 2021 г. - янв. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.05%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.61%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.34%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.40%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PDKFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -56.78% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -18.90% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.97% | -25.43% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -10.69% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.14% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDKFX
Добавьте Prudential Day One 2055 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDKFX