Сравнение PDDL с QTJL
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PDDL returned -46.29% vs 13.53% for QTJL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.92%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.92% | 9.27% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 9.03% |
Correlation
The correlation between PDDL and QTJL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. QTJL — Ранг доходности на риск
PDDL
QTJL
Сравнение PDDL c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDL | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.03 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 10.11 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDDL и QTJL
Максимальная просадка PDDL за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -33.40% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -6.68% | -69.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -3.17% | -64.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -7.77% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | 1.34% | +40.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и QTJL
GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) имеет более высокую волатильность в 23.22% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PDDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | 4.19% | +19.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.05% | 8.42% | +44.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 10.63% | +57.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 20.34% | +47.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 20.27% | +47.29% |
Сравнение комиссий PDDL и QTJL
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и QTJL
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and QTJL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDDL has higher volatility (23.22%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, PDDL dropped -76.06% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 13.53% vs -46.29% for PDDL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 13.53% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор