Сравнение PDAHX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PDAHX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDAHX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 16.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%.
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAHX и JRLVX
PDAHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDAHX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PDAHX
JRLVX
Сравнение PDAHX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDAHX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.80 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.72 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 8.20 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDAHX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PDAHX и JRLVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAHX и JRLVX
Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PDAHX и JRLVX
Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDAHX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -32.53% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -11.23% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -25.64% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -6.13% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.61% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.36% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDAHX и JRLVX
Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDAHX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 5.56% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 8.84% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 15.49% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 14.74% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 15.96% | -9.55% |