PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCTN.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCTN.L с WLDS.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PCTN.L (Picton Property Income Ltd) is a stock, while WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Over the past 5 years, PCTN.L returned 0.51%/yr vs 7.83%/yr for WLDS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTN.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Picton Property Income Ltd (PCTN.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PCTN.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCTN.L показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 13.48%.

PCTN.L

1 день
-0.41%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
-11.37%
С начала года
-0.49%
1 год
-4.95%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.51%
10 лет*
5.15%
Всё время*
3.28%

WLDS.L

1 день
0.26%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
8.04%
С начала года
13.48%
1 год
24.55%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
Всё время*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTN.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		-0.49%21.96%-2.46%-9.07%-18.70%40.89%-19.54%18.35%5.49%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.48%11.75%8.63%11.26%-8.89%16.71%12.54%20.41%-31.05%

Correlation

The correlation between PCTN.L and WLDS.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Property Income Ltd

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с PCTN.L:
PCTN.L с IPRP.LPCTN.L с INPP.LPCTN.L с IUKP.LPCTN.L с LMP.LPCTN.L с MYI.LPCTN.L с GCP.LPCTN.L с ORIT.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с XRSG.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.L

Доходность на риск

PCTN.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTN.L
Ранг доходности на риск PCTN.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTN.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTN.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Property Income Ltd (PCTN.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCTN.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.87

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.67

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.11

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

11.20

-11.68

PCTN.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTN.L на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа WLDS.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTN.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCTN.L и WLDS.L

Максимальная просадка PCTN.L за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTN.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTN.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-43.18%

-43.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.15%

-7.86%

-14.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-21.53%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.52%

-21.53%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-3.89%

-14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-12.15%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

2.19%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTN.L и WLDS.L

Picton Property Income Ltd (PCTN.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PCTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTN.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.22%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

10.12%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

13.12%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

20.31%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

22.36%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTN.L и WLDS.L

Дивидендная доходность PCTN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTN.L
Picton Property Income Ltd		5.28%5.09%5.70%5.06%4.38%3.24%3.76%3.61%4.11%4.06%4.36%4.56%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCTN.L and WLDS.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTN.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор