PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRAX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRAX с FYHTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. PCRAX is actively managed, while FYHTX is passively managed. Over the past 5 years, PCRAX returned 12.24%/yr vs 10.13%/yr for FYHTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PCRAX charges 1.30%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности PCRAX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRAX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 20.64%.

PCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.55%
С начала года
26.62%
6 месяцев
23.44%
1 год
39.10%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.24%
10 лет*
8.15%

FYHTX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.38%
С начала года
20.64%
6 месяцев
20.58%
1 год
31.68%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRAX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		26.62%16.56%10.08%-6.38%8.54%32.65%0.39%11.77%-14.24%7.12%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		20.64%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Correlation

The correlation between PCRAX and FYHTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2017 г.

0.93

The correlation between PCRAX and FYHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRAX:
PCRAX с BCIPCRAX с PCLPXPCRAX с DBCMXPCRAX с FFGCXPCRAX с PCNPCRAX с EAPCXPCRAX с PONPX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с HGERFYHTX с PCLPXFYHTX с RYMEXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCRPXFYHTX с VOO

Доходность на риск

PCRAX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRAX
Ранг доходности на риск PCRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRAX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRAXFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.29

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.95

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.43

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

11.51

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRAX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRAX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRAXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PCRAX и FYHTX

Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRAXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-33.22%

-49.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.22%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-11.52%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-25.47%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.23%

-3.41%

-39.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-11.95%

-36.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.77%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRAX и FYHTX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRAXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.53%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.55%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.11%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

15.85%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

14.47%

+2.74%

Сравнение комиссий PCRAX и FYHTX

PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRAX и FYHTX

Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FYHTX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.43%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		4.13%5.72%8.12%6.65%48.19%23.28%1.23%3.70%5.69%7.90%0.60%5.07%

Часто задаваемые вопросы

PCRAX and FYHTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRAX has higher volatility (5.25%) compared to FYHTX (4.53%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs FYHTX's -33.22%.

PCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRAX и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор