Сравнение PCOM.DE с WQTM.DE
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WQTM.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 25.30% | 9.69% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and WQTM.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
WQTM.DE
Сравнение PCOM.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCOM.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCOM.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.21 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -24.12% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.88% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -10.07% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 39.69% | -20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 39.69% | -21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 39.69% | -21.93% |
Сравнение комиссий PCOM.DE и WQTM.DE
PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и WQTM.DE
Ни PCOM.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and WQTM.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
PCOM.DE is categorized as Commodities, while WQTM.DE is Technology Equities. PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор