PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOM.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCOM.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, PCOM.DE returned 13.46%/yr vs 14.81%/yr for UEQU.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности PCOM.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCOM.DE показывает доходность 25.30%, а UEQU.DE немного выше – 25.53%.

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOM.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%2.99%

Correlation

The correlation between PCOM.DE and UEQU.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between PCOM.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

PCOM.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOM.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCOM.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.60

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.40

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

6.29

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

15.25

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOM.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOM.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEQU.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOM.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCOM.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.60

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Просадки

Сравнение просадок PCOM.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCOM.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-30.56%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.50%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-15.66%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.21%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-8.92%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.69%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOM.DE и UEQU.DE

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCOM.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.91%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

13.03%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.73%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.83%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.41%

+1.35%

Сравнение комиссий PCOM.DE и UEQU.DE

PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOM.DE и UEQU.DE

Ни PCOM.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PCOM.DE and UEQU.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор