Сравнение PCOM.DE с ENTR.DE
PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and ENTR.DE (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating) are both Commodities funds - PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity while ENTR.DE tracks the Solactive Energy Transition Commodity. Both are passively managed. Over the past year, PCOM.DE returned 30.74% vs 28.84% for ENTR.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCOM.DE charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ENTR.DE.
Доходность
Сравнение доходности PCOM.DE и ENTR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOM.DE показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у ENTR.DE с доходностью 8.56%.
PCOM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 18.06%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENTR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCOM.DE и ENTR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.97% | -1.12% |
ENTR.DE L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 8.56% | 11.51% |
Correlation
The correlation between PCOM.DE and ENTR.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between PCOM.DE and ENTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOM.DE vs. ENTR.DE — Ранг доходности на риск
PCOM.DE
ENTR.DE
Сравнение PCOM.DE c ENTR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOM.DE | ENTR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.98 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 8.21 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOM.DE и ENTR.DE
Максимальная просадка PCOM.DE за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки ENTR.DE в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOM.DE и ENTR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOM.DE | ENTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -13.89% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -9.72% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.23% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -4.98% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 3.52% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOM.DE и ENTR.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) составляет 4.31%, в то время как у L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PCOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOM.DE | ENTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.30% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 12.73% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 17.34% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.37% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 16.37% | +4.63% |
Сравнение комиссий PCOM.DE и ENTR.DE
PCOM.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ENTR.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOM.DE и ENTR.DE
Ни PCOM.DE, ни ENTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCOM.DE and ENTR.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ENTR.DE.
PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity, while ENTR.DE tracks Solactive Energy Transition Commodity. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for PCOM.DE and 0.65% for ENTR.DE.
Подберите оптимальное распределение для PCOM.DE и ENTR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор