PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLO с VSHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLO с VSHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY).

PCLO и VSHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLO и VSHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLO и VSHY

2026 (YTD)20252024
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		1.00%5.39%0.50%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, PCLO показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 0.07%.

PCLO

1 день
0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с JAAAPCLO с CLOAPCLO с PAAAPCLO с ASMFPCLO с VCITPCLO с FAAA
Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQ

Сравнение комиссий PCLO и VSHY

PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VSHY в 0.40%.

VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Доходность на риск

PCLO vs. VSHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLO c VSHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLOVSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.27

1.24

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.66

1.83

+4.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.29

+0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.13

1.57

+5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

60.57

8.53

+52.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLO vs. VSHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLO на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа VSHY равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLO и VSHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLOVSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.24

+3.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.40

1.84

+2.56

Корреляция

Корреляция между PCLO и VSHY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLO и VSHY

Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности VSHY в 6.55%

TTM202520242023
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.40%5.53%0.44%0.00%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%

Просадки

Сравнение просадок PCLO и VSHY

Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и VSHY.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLOVSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-4.55%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-3.94%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.05%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.42%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.72%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLO и VSHY

Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.48%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLOVSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.76%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

2.48%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

4.88%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

4.41%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.20%

4.41%

-3.21%