Сравнение PCLO с TRPA
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and TRPA (Hartford AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, PCLO returned 5.24% vs 5.38% for TRPA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for TRPA.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и TRPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLO показывает доходность 1.99%, а TRPA немного ниже – 1.94%.
PCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRPA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и TRPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.99% | 4.20% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 1.94% | 4.84% |
Correlation
The correlation between PCLO and TRPA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. TRPA — Ранг доходности на риск
PCLO
TRPA
Сравнение PCLO c TRPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Hartford AAA CLO ETF (TRPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | TRPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.47 | +1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.04 | 8.84 | +11.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.47 | 35.93 | +86.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88 | 2.31 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.63 | 2.56 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и TRPA
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки TRPA в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и TRPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -0.61% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -0.61% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.10% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.15% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и TRPA
Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.24%, в то время как у Hartford AAA CLO ETF (TRPA) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | TRPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.28% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 1.57% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 2.34% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 2.37% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 2.37% | -1.22% |
Сравнение комиссий PCLO и TRPA
PCLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TRPA в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и TRPA
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности TRPA в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
TRPA Hartford AAA CLO ETF | 5.19% | 4.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and TRPA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRPA has higher volatility (0.28%) compared to PCLO (0.24%). In terms of maximum drawdown, PCLO dropped -0.76% vs TRPA's -0.61%.
On 1-year performance, TRPA leads with 5.38% vs 5.24% for PCLO. On fees, TRPA is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRPA has performed better with a 5.38% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRPA is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for PCLO.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 5.19% for TRPA.
They also come from different issuers: Virtus and Hartford. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.24% for TRPA.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и TRPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор