Сравнение PCLO с ASGM
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.52%.
PCLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.97% | 2.30% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
Correlation
The correlation between PCLO and ASGM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. ASGM — Ранг доходности на риск
PCLO
ASGM
Сравнение PCLO c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 123.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.62 | 2.95 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и ASGM
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -6.62% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.22% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 15.67% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 15.67% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 15.67% | -14.52% |
Сравнение комиссий PCLO и ASGM
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и ASGM
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности ASGM в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and ASGM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 3.69% for ASGM.
PCLO is categorized as CLO, while ASGM is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор