Сравнение PCLO с ASGM
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 16.02%.
PCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.13% | 2.32% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.02% | 11.08% |
Correlation
The correlation between PCLO and ASGM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. ASGM — Ранг доходности на риск
PCLO
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCLO c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLO | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 115.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLO и ASGM
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -6.62% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -5.81% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.36% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 17.04% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.14% | 17.04% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 17.04% | -15.90% |
Сравнение комиссий PCLO и ASGM
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и ASGM
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности ASGM в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.89% | 4.52% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.25% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and ASGM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
PCLO has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 3.89% for ASGM.
PCLO is categorized as CLO, while ASGM is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор