Сравнение PCLN с EFFE
PCLN (Pictet Cleaner Planet ETF) and EFFE (Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF) are both exchange-traded funds - PCLN is a Sustainable fund actively managed by Pictet, while EFFE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLN charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for EFFE.
Доходность
Сравнение доходности PCLN и EFFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLN показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у EFFE с доходностью 12.77%.
PCLN
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -4.91%
- 6 месяцев
- 15.57%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFFE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLN и EFFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 23.64% | -1.27% |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 12.77% | 1.16% |
Correlation
The correlation between PCLN and EFFE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLN vs. EFFE — Ранг доходности на риск
PCLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFFE
Сравнение PCLN c EFFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Cleaner Planet ETF (PCLN) и Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF (EFFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLN | EFFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLN и EFFE
Максимальная просадка PCLN за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки EFFE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLN и EFFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLN | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -13.75% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -12.89% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.44% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLN и EFFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLN | EFFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 23.23% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 21.55% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 21.55% | +2.77% |
Сравнение комиссий PCLN и EFFE
PCLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFFE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLN и EFFE
Дивидендная доходность PCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EFFE в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | 4.16% | 4.69% |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 0.06% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PCLN and EFFE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFFE is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFFE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for PCLN.
EFFE has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.06% for PCLN.
PCLN is categorized as Sustainable, while EFFE is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Pictet and Harbor. Their fees differ too: 0.70% for PCLN and 0.69% for EFFE.
Подберите оптимальное распределение для PCLN и EFFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор