Сравнение PCLN с BASG
PCLN (Pictet Cleaner Planet ETF) and BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCLN is a Sustainable fund actively managed by Pictet, while BASG is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLN charges 0.70%/yr vs 0.61%/yr for BASG.
Доходность
Сравнение доходности PCLN и BASG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLN показывает доходность 23.64%, что значительно выше, чем у BASG с доходностью 4.89%.
PCLN
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -4.91%
- 6 месяцев
- 15.57%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 4.89%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLN и BASG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 23.64% | -1.27% |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 4.89% | -1.69% |
Correlation
The correlation between PCLN and BASG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLN vs. BASG — Ранг доходности на риск
PCLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BASG
Сравнение PCLN c BASG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Cleaner Planet ETF (PCLN) и Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLN | BASG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLN и BASG
Максимальная просадка PCLN за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки BASG в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLN и BASG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLN | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -19.30% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -1.47% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -5.57% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLN и BASG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLN | BASG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 17.14% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 16.80% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 16.80% | +7.52% |
Сравнение комиссий PCLN и BASG
PCLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BASG в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLN и BASG
Дивидендная доходность PCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как BASG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 0.06% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PCLN and BASG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for PCLN.
PCLN has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for BASG.
PCLN is categorized as Sustainable, while BASG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pictet and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.70% for PCLN and 0.61% for BASG.
Подберите оптимальное распределение для PCLN и BASG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор