PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKEX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCKEX с PGOYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCKEX (Putnam Retirement Advantage 2065 Fund) and PGOYX (Putnam Large Cap Growth Y) are both mutual funds - PCKEX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PCKEX returned 12.61%/yr vs 14.37%/yr for PGOYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCKEX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PGOYX.

Доходность

Сравнение доходности PCKEX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCKEX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью 8.42%.

PCKEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.04%
3 года*
22.85%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

PGOYX

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.69%
3 года*
24.05%
5 лет*
14.37%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCKEX и PGOYX

2026 (YTD)20252024202320222021
PCKEX
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund		11.59%20.28%15.56%33.53%-18.16%17.98%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		8.42%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.90%

Correlation

The correlation between PCKEX and PGOYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.90

The correlation between PCKEX and PGOYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2065 Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PCKEX:
PCKEX с DRIKXPCKEX с PNOPXPCKEX с PEQSXPCKEX с PNRAXPCKEX с LTIUXPCKEX с FCTKXPCKEX с FFGZX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с FBGRXPGOYX с VOOPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с SPY

Доходность на риск

PCKEX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKEX
Ранг доходности на риск PCKEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKEX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKEXPGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.52

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.10

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.48

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

4.94

+9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKEX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKEX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKEX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKEXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.52

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.35

+0.51

Просадки

Сравнение просадок PCKEX и PGOYX

Максимальная просадка PCKEX за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKEX и PGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCKEXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-76.03%

+51.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-16.34%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-23.63%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-34.01%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.23%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-31.53%

+26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.88%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKEX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2065 Fund (PCKEX) составляет 3.04%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PCKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCKEXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.90%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

12.12%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

15.93%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

21.66%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

21.20%

-5.16%

Сравнение комиссий PCKEX и PGOYX

PCKEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGOYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKEX и PGOYX

Дивидендная доходность PCKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности PGOYX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKEX
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund		6.59%7.36%5.95%5.37%5.36%6.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		4.83%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Часто задаваемые вопросы

PCKEX and PGOYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOYX has higher volatility (3.90%) compared to PCKEX (3.04%). In terms of maximum drawdown, PCKEX dropped -24.84% vs PGOYX's -76.03%.

PCKEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCKEX и PGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор