Сравнение PCIFX с BCRIX
PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) and BCRIX (BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PCIFX returned 2.00%/yr vs 1.42%/yr for BCRIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PCIFX charges 0.61%/yr vs 0.28%/yr for BCRIX.
Доходность
Сравнение доходности PCIFX и BCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIFX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BCRIX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PCIFX превзошли акции BCRIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.42% соответственно.
PCIFX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.00%
BCRIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам PCIFX и BCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 0.61% | 7.03% | 3.84% | 7.82% | -13.38% | -1.83% | 8.04% | 8.66% | -0.86% | 3.27% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.13% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
Correlation
The correlation between PCIFX and BCRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between PCIFX and BCRIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIFX vs. BCRIX — Ранг доходности на риск
PCIFX
BCRIX
Сравнение PCIFX c BCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIFX | BCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.43 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.79 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIFX и BCRIX
Максимальная просадка PCIFX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки BCRIX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIFX и BCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIFX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -20.21% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -3.01% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -6.40% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -20.05% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -20.21% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -4.21% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -4.11% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.13% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIFX и BCRIX
Текущая волатильность для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) составляет 0.94%, в то время как у BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что PCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIFX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.23% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.94% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.83% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.06% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.06% | -0.35% |
Сравнение комиссий PCIFX и BCRIX
PCIFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BCRIX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIFX и BCRIX
Дивидендная доходность PCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности BCRIX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.74% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 5.44% | 5.04% | 6.03% | 5.50% | 2.79% | 2.93% | 4.46% | 2.61% | 2.70% | 1.99% | 1.86% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
PCIFX and BCRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCRIX has higher volatility (1.23%) compared to PCIFX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PCIFX dropped -18.54% vs BCRIX's -20.21%.
PCIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIFX и BCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор