PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEMX с BNUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEMX с BNUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX).

PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г.. BNUEX управляется UBS. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEMX и BNUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEMX и BNUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		3.14%36.75%4.15%10.33%-18.97%-1.79%20.13%19.01%-16.42%34.14%
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		-1.50%29.10%6.62%15.40%-14.08%3.24%12.95%22.61%-16.73%31.21%

Доходность по периодам

С начала года, PCEMX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у BNUEX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PCEMX уступали акциям BNUEX по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.36% соответственно.

PCEMX

1 день
2.90%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.14%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.40%
3 года*
15.28%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.80%

BNUEX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
3.89%
1 год
20.99%
3 года*
13.47%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE International Emerging Markets Equity Investments

UBS International Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с PCEMX:
PCEMX с EURLPCEMX с UTBPXPCEMX с BPGLXPCEMX с PASIXPCEMX с PCSIXPCEMX с PCMNXPCEMX с EAEMX
Часто сравнивают с BNUEX:
BNUEX с FRIAXBNUEX с PCSGXBNUEX с PCLCXBNUEX с PCSIXBNUEX с PCMNXBNUEX с UTBPXBNUEX с BPGLX

Сравнение комиссий PCEMX и BNUEX

PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BNUEX в 1.00%.

PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

PCEMX vs. BNUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEMX
Ранг доходности на риск PCEMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BNUEX
Ранг доходности на риск BNUEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNUEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNUEX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNUEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNUEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNUEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEMX c BNUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEMXBNUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.36

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.89

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.02

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.81

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEMX vs. BNUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEMX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BNUEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEMX и BNUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMXBNUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.36

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между PCEMX и BNUEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEMX и BNUEX

Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BNUEX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEMX
PACE International Emerging Markets Equity Investments		4.76%4.91%1.22%1.44%2.52%11.70%1.10%1.04%1.84%1.16%1.09%1.09%
BNUEX
UBS International Sustainable Equity Fund		1.97%1.94%1.64%0.85%14.17%9.87%1.30%1.43%1.99%1.38%2.37%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PCEMX и BNUEX

Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки BNUEX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и BNUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEMXBNUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-61.03%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-11.70%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-30.49%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-36.07%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-6.52%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-12.10%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.26%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEMX и BNUEX

PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с UBS International Sustainable Equity Fund (BNUEX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEMXBNUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

6.28%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

10.08%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.00%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.37%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.06%

+1.26%