PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDIX с DNYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCDIX с DNYMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCDIX (PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund) and DNYMX (DFA NY Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PCDIX returned 1.72%/yr vs 1.34%/yr for DNYMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PCDIX charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for DNYMX.

Доходность

Сравнение доходности PCDIX и DNYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) и DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCDIX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у DNYMX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PCDIX превзошли акции DNYMX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.34% соответственно.

PCDIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.17%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.99%
10 лет*
1.72%

DNYMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.99%
3 года*
2.82%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCDIX и DNYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCDIX
PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund		0.93%5.00%3.12%3.59%-2.41%0.16%1.75%2.96%1.35%1.69%
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		0.98%2.69%2.87%2.76%-1.17%-0.10%1.26%2.42%1.02%1.74%

Correlation

The correlation between PCDIX and DNYMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.36

The correlation between PCDIX and DNYMX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund

DFA NY Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с PCDIX:
PCDIX с MUJPCDIX с PIMIXPCDIX с NQPPCDIX с PFNPCDIX с FHMIXPCDIX с MIYPCDIX с TFCYX
Часто сравнивают с DNYMX:
DNYMX с NYFDNYMX с VWALXDNYMX с NNYDNYMX с DCARXDNYMX с DFIVXDNYMX с DFQTXDNYMX с NMI

Доходность на риск

PCDIX vs. DNYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDIX
Ранг доходности на риск PCDIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DNYMX
Ранг доходности на риск DNYMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNYMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDIX c DNYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) и DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDIXDNYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
4.63

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.96
10.39

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.47

4.18

-1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

12.55

-8.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

56.41

-42.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDIX vs. DNYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDIX на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNYMX равному 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDIX и DNYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDIXDNYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

4.63

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.33

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PCDIX и DNYMX

Максимальная просадка PCDIX за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки DNYMX в -3.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDIX и DNYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCDIXDNYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-3.19%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-0.24%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.66%

-0.98%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.52%

-2.53%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.52%

-3.19%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.42%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.05%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDIX и DNYMX

PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund (PCDIX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с DFA NY Municipal Bond Portfolio (DNYMX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PCDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCDIXDNYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.20%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

0.49%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

0.65%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

0.88%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

1.05%

+0.51%

Сравнение комиссий PCDIX и DNYMX

PCDIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DNYMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDIX и DNYMX

Дивидендная доходность PCDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности DNYMX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNYMX
DFA NY Municipal Bond Portfolio		2.65%2.36%2.73%1.92%0.70%0.59%1.06%1.31%1.21%1.04%1.08%0.00%
PCDIX
PIMCO California Short Duration Municipal Income Fund		2.83%3.80%3.38%2.25%1.16%1.07%1.23%1.79%1.55%1.27%1.02%0.91%

Часто задаваемые вопросы

PCDIX and DNYMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCDIX has higher volatility (0.38%) compared to DNYMX (0.20%). In terms of maximum drawdown, PCDIX dropped -4.52% vs DNYMX's -3.19%.

DNYMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCDIX и DNYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор