Сравнение PBSE с APRB
PBSE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBSE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности PBSE и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBSE показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
PBSE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBSE и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 4.31% | 2.14% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between PBSE and APRB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBSE vs. APRB — Ранг доходности на риск
PBSE
APRB
Сравнение PBSE c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSE | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSE | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.00 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PBSE и APRB
Максимальная просадка PBSE за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSE и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBSE | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -4.59% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.11% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.74% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSE и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBSE | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 5.98% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.98% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 5.98% | +0.68% |
Сравнение комиссий PBSE и APRB
PBSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSE и APRB
Ни PBSE, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PBSE and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBSE.
PBSE and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBSE and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для PBSE и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор